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景気基準日付/内閣府 

  • 景気基準日付/内閣府

  • 内閣府経済社会総合研究所では,景気循環の局面判断や各循環における経済活動の比較などのため,主要経済指標の中心的な転換点である景気基準日付(山・谷)を設定している。

     景気基準日付は,一致DIの各採用系列から作られるヒストリカルDIに基づき,景気動向指数研究会での議論を踏まえて,経済社会総合研究所長が設定する。このヒストリカルDIは,個々のDI採用系列ごとに山と谷を設定し,谷から山にいたる期間はすべて上昇(プラス),山から谷にいたる期間はすべて下降(マイナス)として,DI(プラスとなる系列数の比率)を算出したものである。個々の系列の月々の不規則な動きをならして変化方向を決めているため,それから計算されるヒストリカルDIは比較的滑らかで,景気の基調的な動きを反映したものとなる。一致指数の採用系列から作成したヒストリカルDIが50%を上回る直前の月が景気の谷,50%を下回る直前の月が景気の山に対応する。

     なお,個々の系列の山谷の日付の設定は,米国のNBER(National Bureau of Economic Research)で開発されたBry-Boschan法によって行っている。この手法は,簡単に言えば山と谷との間隔が5か月以上必要であるとか,一循環の長さは15か月以上必要であるといったルールを条件として与え,12か月移動平均等をかけるなどして,山谷を確定していく手法であり,それを実際に運用するコンピュータ・プログラムとともに紹介された。
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    [ 2018/01/28 00:52 ] 国内経済指標 | トラックバック(-) | コメント(-)
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